Una transacción a término en el mercado de divisas es un acuerdo contractual para tomar parte en una transacción de moneda en una fecha distinta de la fecha de valor de punto a una tasa de cambio específica. Más transacción en el lugar. Dado que una transacción de divisas que se resuelve en dos días hábiles (o uno para USD / CAD) generalmente se considera un acuerdo spot, esto significa que las fechas de valor forward normalmente se liquidarán más de dos días hábiles a partir de la fecha de la transacción. Los contratos Forward Market Forward suelen realizarse en el mercado forward de venta libre o OTC entre contrapartes que elaboran los términos de los contratos entre sí, generalmente por teléfono. También conocido como un contrato directo a término, un contrato a término o un contrato a plazo, una transacción forex forward generalmente implica la compra de una moneda y la venta de otra al mismo tiempo para la entrega a una tasa en particular en la misma fecha. El mercado interbancario a plazo generalmente cotiza por fechas de valor estandarizadas, a veces denominadas fechas rectas, como una semana, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses y un año desde la fecha de cierre. Forwards con fechas de valor que no se ajustan a estas fechas rectas a veces se llaman fechas impares hacia delante. Son utilizados por muchos clientes bancarios que pueden solicitar contratos a plazo con fechas adaptadas a sus necesidades específicas de cobertura. Los precios a plazo para las fechas impares suelen determinarse a partir de los precios de las fechas rectas circundantes que se pueden obtener fácilmente del mercado. La fecha de valor a término El valor a término o fecha de entrega es simplemente la fecha acordada para la entrega mutua de las monedas especificadas en un contrato a término. Esta fecha puede ser días, meses o incluso años después de la fecha de la transacción. Como resultado de esta flexibilidad en las fechas de valor, un contrato a término puede ser fácilmente adaptado para satisfacer las necesidades de entrega de divisas específicas de los hedgers sobre la base de sus flujos de efectivo esperados en moneda. Además, la forma en que el tipo de cambio se mueve entre la fecha de la transacción a plazo y su valor tiene poco impacto, aparte de tal vez desde un punto de vista del riesgo de crédito. Esto se debe a que las contrapartes ya han acordado un tipo de cambio para las monedas involucradas que se utilizará cuando finalmente llegue la fecha de valor para la liquidación de las monedas. Ejecución de una transacción a plazo Dado que el valor de los contratos a plazo se mueve más o menos en tándem con el tipo de cambio al contado, la ejecución de una transacción a plazo generalmente implica primero realizar un comercio al contado en el monto de moneda deseado para fijar esa porción más volátil del precio a plazo. Para obtener la tasa forward, las contrapartes sumarán o restarán de la tasa spot los puntos swap forex para la fecha de valor forward deseada que pertenezcan al par de divisas particular involucrado. Avances y coste de transporte Los puntos de canje de divisas se determinan matemáticamente a partir del coste neto involucrado en el préstamo de una moneda y el préstamo de la otra durante el período cubierto por el contrato a término. Esto se conoce a menudo como el costo de llevar o simplemente el llevar. Por lo tanto, los puntos de swap se basan en el número de días entre la fecha de valor spot y la fecha de valor de los contratos forward, así como sobre los tipos de depósito interbancario vigentes para la fecha de valor forward que corresponden a cada una de las dos monedas involucradas. En general, el carry será positivo para la venta de la moneda con el tipo de interés más alto hacia adelante y será negativo para la compra de la moneda con la divisa más alta tasa de interés hacia adelante. El costo del carry será más o menos neutral para los pares de monedas que tienen las mismas tasas de interés. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para you. forex adelante investopedia Easy forex adelante investopedia Forex Trading en línea Forex Trading Forex Trading Forex Trading forex forward Forex Forex Forex Trading Forex Trading Inverstopedia forex forward invertopedia Forex forex forward invertopedia Forex Trading Forex Trading Forex Trading forex forward Forex Trading Forex Forex Forex Forex Forex Trading Forex Forex Forex Trading Forex Forex Trading Forex Trading Forward invertopedia Easy forex forward inverttopedia Forex Trading Online Forex Trading Forex Trading forex forward Forex Trading forex forward invertopedia Forex Trading forex forward Forex Trading Forex Trading Forex Forex Trading Yo uso el estocástico todo el tiempo y creo que no hay mejor indicador para el tiempo de su comercio de señales - es simplemente el indicador de impulso final y cada comerciante de divisas debe usarlo - permite ver este indicador fantástico en mayor profundidad . El indicador estocástico es: Un indicador de momento que advierte de la fuerza o debilidad por adelantado, lo que lo convierte en indicador líder para confirmar las señales comerciales en relación con el apoyo y la resistencia. El bit técnico El estocástico se traza como dos líneas K y D. La línea K es la línea más sensible La línea D es una media móvil de K. El trazado del estocástico es un poco similar a un promedio móvil. Sustituya el K por la media móvil rápida y D por el promedio más lento. Las líneas se trazan 1 - 100. Aquí están 3 maneras que usted puede utilizar el indicador estocástico a gran afecto, con los cruces de sobre comprado - oversold que es mi favorito personal. 1. Como un indicador de sobrecompra / sobreventa Un uso común del estocástico es utilizarlo como un indicador de sobrecompra / sobreventa. Cuando los movimientos estocásticos por debajo de los 20 y más de 80 líneas de gatillo se cruzan el Buy cuando el estocástico va por debajo de 20 y luego ris. Currency Forward ¿Qué es un Currency Forward Un contrato vinculante en el mercado de divisas que bloquea el tipo de cambio para la compra o Venta de una moneda en una fecha futura. Un forward de divisas es esencialmente una herramienta de cobertura que no implica ningún pago inicial. El otro beneficio principal de una divisa hacia adelante es que puede adaptarse a una cantidad determinada y un período de entrega, a diferencia de los futuros de divisas estandarizados. La liquidación anticipada de divisas puede efectuarse en efectivo o en forma de entrega, siempre que la opción sea mutuamente aceptable y se haya especificado previamente en el contrato. Los forwards de divisas son instrumentos de venta libre (OTC), ya que no se negocian en un intercambio centralizado. También conocido como un delantero directo. VIDEO Carga del reproductor. A diferencia de otros mecanismos de cobertura tales como futuros de divisas y contratos de opciones que requieren un pago por adelantado para requisitos de margen y pagos de primas, los forwards de divisas típicamente no requieren un pago inicial cuando son utilizados por grandes corporaciones y bancos. Sin embargo, un forward de divisa tiene poca flexibilidad y representa una obligación vinculante, lo que significa que el comprador del contrato o el vendedor no puede alejarse si el tipo bloqueado eventualmente resulta ser adverso. Por lo tanto, para compensar el riesgo de incumplimiento o no liquidación, las instituciones financieras que negocian en forwards de divisas pueden requerir un depósito de inversionistas minoristas o empresas más pequeñas con las cuales no tienen una relación de negocios. El mecanismo para determinar una tasa forward de divisas es sencillo y depende de los diferenciales de tipos de interés para el par de divisas (suponiendo que ambas monedas se negocian libremente en el mercado de divisas). Por ejemplo, suponga una tasa spot al día para el dólar canadiense de US1 C1.0500, una tasa de interés de un año para dólares canadienses de 3 y una tasa de interés de un año para dólares estadounidenses de 1.5. Después de un año, basado en la paridad de tasas de interés. US1 más el interés a 1.5 sería equivalente a C1.0500 más el interés a 3. O, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Por lo tanto, US1.015 C1.0815, o US1 C1.0655. La tasa forward de un año en este caso es, por tanto, US C1.0655. Tenga en cuenta que debido a que el dólar canadiense tiene una tasa de interés más alta que el dólar de EE. UU., se negocia a un descuento hacia el dólar. Además, la tasa spot real del dólar canadiense en un año a partir de ahora no tiene correlación en la tasa forward de un año en la actualidad. El tipo de cambio a plazo se basa simplemente en los diferenciales de tipos de interés, y no incorpora las expectativas de los inversores de dónde puede estar el tipo de cambio real en el futuro. ¿Cómo actúa una moneda como mecanismo de cobertura? Suponga que una empresa exportadora canadiense está vendiendo bienes de un millón de dólares a una compañía estadounidense y espera recibir los ingresos de exportación de un año a partir de ahora. Al exportador le preocupa que el dólar canadiense se haya fortalecido de su tasa actual (de 1.0500) al año a partir de ahora, lo que significa que recibiría menos dólares canadienses por dólar estadounidense. Por lo tanto, el exportador canadiense firma un contrato a término para vender 1 millón al año a la tasa forward de US1 C1.0655. Si en un año la tasa al contado es US1 C1.0300, lo que significa que el C se ha apreciado como el exportador había anticipado bloqueando el tipo forward, el exportador se ha beneficiado de la cantidad de C35.500 (vendiendo los US1 millones En C1.0655, en lugar de a la tasa al contado de C1.0300). Por otra parte, si la tasa spot de un año a partir de ahora es C1.0800 (es decir, el C debilitado en contra de las expectativas de los exportadores), el exportador tiene una pérdida nocional de C14.500.
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